Satz von Marsaglia - LinkFang.de





Satz von Marsaglia


Der Satz von Marsaglia (nach George Marsaglia, 1968) besagt für die aus einem linearen Kongruenzgenerator [math]y_{i+1} \equiv ( a y_i + r )\, \bmod \, m[/math] (siehe dort) gewonnenen Pseudozufallszahlen [math]u_i = \frac{y_i}{m}[/math] Folgendes:

Bildet man aus der Folge [math](u_i)_{i \ge 0}[/math] die Tupel [math]( u_0 , ..., u_{k-1} )[/math], [math]( u_1 , ..., u_k )[/math], ..., [math]( u_{n+1} , ..., u_{n+k} )[/math], ..., so liegen die durch diese [math]k[/math]-Tupel bestimmten Punkte im [math]\mathbb{R}^k[/math] auf maximal [math]\sqrt[k]{m \cdot k!}[/math] parallelen Hyperebenen.

Hierbei verwendet man folgende Komponenten:

  • Modul [math]m \in \mathbb{N}[/math],
  • Inkrement [math]r \in \mathbb{N}_0[/math],
  • Faktor [math]a \in \mathbb{Z}[/math],
  • Startwert (Saat) [math]y_0 \in \left\{ 0, ..., m-1 \right\}[/math].

Der Satz eignet sich also für das Testen linearer Kongruenzgeneratoren, da bei einer höheren Anzahl paralleler Hyperebenen eine höhere Qualität der Pseudozufallszahlen angenommen werden kann.

Der inverse Kongruenzgenerator kennt ein solches Hyperebenenverhalten nicht und bietet sich daher als Alternative zum linearen Kongruenzgenerator an.

Der Satz von Marsaglia findet beim Spektraltest zum Testen von Zufallszahlen Anwendung.


Kategorien: Stochastik | Satz (Mathematik)

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