Box-Cox-Transformation - LinkFang.de





Box-Cox-Transformation


Die Box-Cox-Transformation ist ein mathematisches Instrument der Regressionsanalyse und der Zeitreihenanalyse, mit dem eine Stabilisierung der Varianz erreicht werden soll. Die Formel lautet:

[math] Y^{(\lambda)}=\left\{\begin{matrix} \dfrac{(Y_t+c)^\lambda-1} {\lambda} & \text{für }\lambda \ne 0 \\[10pt] \ln(Y_t+c) & \text{für }\lambda = 0\end{matrix}\right. [/math]

Für das Finden eines geeigneten Wertes für λ gibt es zwei Methoden. Einmal das eher heuristische Gittersuchverfahren und zum anderen die Schätzung von λ im Rahmen einer Maximum-Likelihood-Schätzung der ARMA-Koeffizienten.

Literatur

  • George E. P. Box und David R. Cox: An analysis of transformations. Journal of the Royal Statistical Society Series B 26(2). 1964. S. 211–252.

Kategorien: Regressionsanalyse | Transformation | Zeitreihenanalyse

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